第508章 我不惯着你 (第1/3页)

    上午十点，宾大HUntSman Hall。

    高级投资组合管理课。阶梯教室里坐满了未来的华尔街精英。

    教授在讲台上讲到衍生品定价模型在极端市场条件下的失效性，忽然停下来，目光在教室里扫了一圈。

    “MiSS QU.”

    曲柠抬起头。

    “一个高波动性的非线性产品，如果用传统的BS模型估值，你认为最大的风险敞口在哪里？”

    全班的目光都聚了过来。

    曲柠站起身，没有丝毫犹豫：“风险敞口不在模型，在对手盘。假设对手盘是利用高频交易套利的量化基金，他们的模型迭代速度是按纳秒计算。你用一个静态模型去对赌一个动态的猎杀系统，本身就是风险。”

    她顿了顿，报出一组数据。

    “三个月前，VIX指数在盘中异常波动3.7秒，振幅超过12%，触发了三家小型基金的强平线。这期间，至少有二十七个基于BS模型的期权组合定价出现超过40%的偏离。”

    数据精准到小数点后两位。

    教授镜片后的眼睛亮了，追问：“这个数据来源是？”

    “实盘验证过。”

    曲柠坐下。

    教室里安静了一瞬，然后响起几声压抑的抽气声。

    走出教学楼，阳光有些刺眼。

    手机震了一下。

    是顾闻发来的一张截图。

    投委会五个合力人，匿名的投票意向。三个赞成，两个保留。

    保留意见的备注理由清晰地显示在截图上：

    【项目负责人资历不足，过于年轻。】

    【方案过于激进，缺少成功先例，建议引入资深品牌经理共同管理。】

    【与管理层有关联关系。】

    顾闻没有多说一个字，只在截图下面附了一句。

    【顾闻：材料我不帮你改，自己打。】

    中午。

    曲柠坐在图书馆三楼靠窗的位置，面前的笔记本电脑屏幕上，是密密麻麻的PPT修改稿。

    她把顾闻发来的那两句“保留意见”放大，逐字分析。

    “资历不足”是借口，“引入资深经理”才是真实目的。想摘桃子，或者说，想安插自己人进来分权。

    与管理层有关联关系……说的是她和顾闻，他们没有刻意隐瞒双方关系，下班后都是顾闻开车送她回来。

    这点她不打算做整改。

    

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